تحقیق و توسعه استراتژی های معاملاتی

در حالیکه بازارهای مالی به خاطر شیوع کرونا در حال ریزش هستند و خبرگذاری‌ها از ضررهای سنگین برخی از صندوق‌های سرمایه گذاری میدهد و تحلیلگران هر کدام وضعیت امروز بازار رو با سال 2008 و حتی بعضی این ریزش‌ها با ریزش‌های تاریخی سال 1929 میلادی مقایسه میکنن و صندوق بین المللی پول چشم انداز اقتصادی پیش روی دنیا رو منفی گزارش کرده ، بنظر میرسه برخی از مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری در این وضعیت دست به خریدهای سنگین دارن میزنن از جمله David Tepper.

این الگو رو از لری ویلیامز یاد گرفتم . بطور پیش فرض و چیزی که خونده بودم در منابع و یا الگوهایی که در بازار دیده بودم این بود که اگر بازار Low‌های بلند بزنه در سطوح حمایتی و کندل‌های نزولی ، به معنای reversal یا برگشت در بازار میتونه تلقی بشه و نشانی از صعود در کندل‌های آتی هستش. اما در کتاب اسرار طولانی مدت در معاملات کوتاه مدت لری ویلیامز به این الگو اشاره میشه که بسیاری از برگشت‌های بازار زمانی رخ میده که بازار با کندل بسیار قدرتمندی ، از لحاظ عددی قیمت بسته شدن کندل و Low کندل با هم برابر میشه. این میتونه یک سیگنال برگشتی باشه . که من هم در این سیستم با اضافه کردن یکی دو مولفه مثل استفاده از فیلتر روند ، این سیستم رو بررسی کردم، که نتیجه در شکل مشخص هست.

ریزش‌های سنگین این روزهای بازارهای مالی که ناشی از ترس از ویروس کرونا هست روی بازارها سایه انداخته و از طرفی افزایش ولولیتی بازار باعث شده پتانسیل حرکات پیش رو بالا بره . بطوریکه در روزهای اخیر روی خود شاخص، صعودها و نزول‌های سنگین 9 تا 10 درصدی رو هم شاهد بودیم که اگه نگیم بی سابقه ، لااقل کم سابقه است.

دقیقا نمیدونم مبتکر این ایده کی بوده ولی من ایده رو بطور خاص از لری ویلیامز در کتاب اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت که اتفاقا اخیرا هم به فارسی ترجمه شده یاد گرفتم.

این استراتژی یکی از قدیمی‌ترین استراتژی‌های مکانیکال در بازار سرمایه است که در عین کارآمد بودن بسیار ساده هم هست. برای خروج میشه از پوزیشن‌ها روش‌های متعددی رو مد نظر قرار داد که از جمله بالاتر بسته شدن قیمت بالای مووینگ‌ها یا خروج از پوزیشن بعد از X روز بعد از باز شدن پوزیشن

بطور خاص شاید اولین و مهمترین سیستم معروف که براساس شاخص VIX بازار رو تحلیل میکنه و روی شاخص S&P معامله میکنه توسط لری کونورز معرفی شد. که نام سیستمش CVR که مخفف Connors Vix Reversal هستش .افراد دیگه‌‌‌ای هم نظیر دیوید لندری به بررسی مفصل در باره این سیستم‌ها پرداختن که به نتایج قابل تاملی دست پیدا کردند.

سیستم‌های مبتنی بر شکست سقف‌ها بخصوص در بازار سهام و شاخص‌های بازارها بسیار رایج هستش . که رایج ترین اینگونه از سیستم‌ها خرید روی شکست سقف سالیانه یا 52 برک اوت روی سقف 52هفته گذشته هستش.

پس از ریزش سنگین بازارهای مالی جهانی که بخاطر گسترش ویروس کرونا و تاثیر اون بطور خاص بر بازارهای چین و توقف صادرات و واردات این کشور بدلیل ترس از ویروس و گسترش اون در جهان بود ، منجر به ریزش چشمگیر 12 درصدی فقط در یک هفته کاری بازار آمریکا و روی شاخص 500 شرکت برتر و فعال شد. و به تدریج در تمام شرکت‌ها و بخش‌های پیشتاز بازار تاثیر گذاشت .